Sell-in-May-Effekt (Sell-in-May effect; sell in May and go away)

Die Tatsache, dass erfahrungsgemäss Aktien zwischen Anfang Mai und Ende September schwächer notieren als zwischen Oktober und April. Die Finanzmarkttheorie versucht das mit dem geringeren Nachrichtenfluss und fehlender Dividendenprognosen innert dieser Monate zu erklären. Für rational handelnde Investoren dürfte jedoch die Jahreszeit keine Rolle spielen; denn die Fundamentaldaten haben sich ja kaum verändert. Siehe Behavioural Finance, Januar- Effekt, Montags-Effekt, Modellunsicherheit, Schwarzer Freitag, Small-Cap-Effekt.

© Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen

Alle Eintrage zum Buchstaben "S"

CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Zwischen 61% und 73,2% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesen Anbietern. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Zwischen 61% und 73,2% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit unseren Partner-Brokern. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.