Position, synthetische (synthetic position)

Eine Strategie des Hedge-Geschäftes, mit der man Futures und Futures-Optionen zur Preisabsicherung und Gewinnmöglichkeiten kombiniert. -Wenn ein Marktteilnehmer beispielshalber eine Put-Option kauft und eine Call-Option verkauft (schreibt), so kann er eine Position konstruieren, die einer Futures- Verkaufsposition gleichkommt. Diese Position wird dann "synthetische" (künstliche) ShortFutures- Position genannt; sie bringt dann einen Gewinn, wenn die Terminpreise fallen. Falls allerdings die Terminpreise steigen, so entstehen Nachschussforderungen. -Synthetische Positionen gelten als eine besondere Form der Arbitrage. Siehe Butterfly-Spread, Hedge-Geschäft, Hedging, Nachschuss-Aufforderung, Option.

© Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen

Alle Eintrage zum Buchstaben "P"

CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Zwischen 61% und 73,2% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesen Anbietern. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Zwischen 61% und 73,2% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit unseren Partner-Brokern. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.