Die Swing Trading Strategie von Marc Rivalland

Beim Swing-Trading geht der Trader innerhalb kurzer Zeit Handelspositionen ein und löst sie wieder auf. Das Swing-Trading basiert auf der Idee, dass Kursbewegungen aus Swings (=Kursschwankungen) bestehten. Demnach läuft eine Aktie nicht linear in eine Richtung, sondern wird von kurzfristigen Kursschwankungen beeinflusst.
Im Gegensatz zum Breakout-Trader kauft der Swing Trader nicht prozyklisch, wenn ein neues lokales Hoch markiert oder ein Widerstand überwunden wurde, sondern er nutzt antizyklisch eine Korrekturphase innerhalb des übergeordneten Trendmusters.

Das Swing-Trading kann in jeder Börsenphase angewandt werden, unabhängig davon, in welcher Marktphase sich die Börse gerade befindet. Jedoch ist zu beachten, dass in Bärenmärkten eher Trades auf der Shortseite eingegangen werden; in Bullenmärkten verstärkt auf Longtrades.
Das Swing-Trading ist eine kurzfristige Tradingstrategie, da die Positionen innerhalb kurzer Zeit eingegangen und wieder aufgelöst werden. Für berufstätige Trader ist sie deshalb interessant, weil die zeitliche Ausrichtung der trades auf einige Tage bis Wochen eine Taktierung jenseits der Handelszeiten möglich macht.

Zwei Begriffsdefinitionen sind hierbei wichtig:

Up day: Am heutigen Tag markiert der Markt ein höheres Tageshoch- und tief als am vorherigen Handelstag.

Down Day: Am heutigen Tag markiert der Markt ein niedrigeres Tagestief -und hoch als am vorherigen Handelstag.

Die Swing Trading Strategie von Marc Rivalland verfolgt das Ziel, den Einstieg in eine Trendbewegung nach einer Gegentrendbewegung zu finden. Nachdem eine Gegentrendbewegung endet und der Primärtrend wieder aufgenommen wird, eröffnet Marc Rivalland eine Swing-Trading Position. Eine Gegentrendbewegung dauert mindestens drei Tage. Die Position wird dann eröffnet, sobald eine Vortageshandelsspanne in Richtung des Primärtrends verlassen wird.

Diese Strategie kann sehr gut durch ein einfaches Chartsignal verdeutlicht werden.

Schaubild 1 skizziert den Markt im primären Abwärtstrend.

Schaubild 1
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Tag 1: Der Abwärtstrend ist steil und es herrscht ein gewaltiger Verkaufsdruck vor. Der Swing Trader möchte seine Position eröffnen und wartet auf eine Gegentrendbewegung von mindestens 3 Up Days.

Tag 2: Der Start der Gegentrendbewegung wird durch den ersten Up day markiert.

Tag 3: Die Gegentrendbewegung wird durch den zweiten Up Day fortgesetzt.

Tag 4: Die Gegentrendbewegung wird durch den dritten Up Day fortgesetzt. Es wurden drei Up Days gegen den vorherrschenden Abwärtstrend gebildet, womit die Mindestanforderung an eine Gegentrendbewegung erfüllt ist.

Tag 5: Der Swing Trader platziert eine Stop Sell Order unter dem Tagestief von Tag 4, wobei die Order nicht ausgeführt wird. Ein weitere Up Day wird gebildet.

Tag 6: Am fünften Tag wird ein weiterer Up Day gebildet. Der Swing Trader platziert eine Stop Sell Order unter dem Tagestief von Tag 5 und diese wird an Tag 6 ausgeführt. Die Position wird mit einem Stop Loss über dem Tageshoch von Tag 5 abgesichert.

Bei der Zählweise von Marc Rivalland müssen sich drei Gegentrendtage in Form von Up Days darbieten. Treten dazwischen weitere Verlusttage oder Inside Days auf, ohne dass es dabei zur Unterschreitung des Swing Lows von Tag 1 kommt, werden diese für die Zählung einfach ignoriert. Um diese Gegegebenheit zu verdeutlichen, wurde in Schaubild 2 im Vergleich zum Schaubild 1 eine kleine Änderung durchgeführt.


Schaubid 2________________________

Tag 1: Der Abwärtstrend ist steil und es herrscht ein gewaltiger Verkaufsdruck vor. Der Swing Trader möchte seine Position eröffnen und wartet auf eine Gegentrendbewegung.

Tag 2: Der Start der Gegentrendbewegung wird durch den ersten Up day markiert.

Tag 3: Die Gegentrendbewegung wird durch den zweiten Up Day fortgesetzt.

Tag 4: Der Markt bildet einen Down Day aus, der über dem Swing Low von Tag 1 liegt. Dieser Tag kann bei der Zählung der Gegentrendtage ignoriert werden.

Tag 5: Die Gegentrendbewegung wird ducrh den dritten Up Day fortgesetzt. Gegen den vorherrschenden Abwärtstrend werden drei Up days gebildet, womit die Mindestanforderung für eine Gegentrendbewegung erfüllt ist.

Tag 6: Der Swing Trader platziert eine Stop Sell Order unter dem Tagestief von Tag 5 und diese wird an Tag 6 ausgeführt. Die Position wird mit einem Stop Loss über dem Tageshoch von Tag 5 abgesichert.


Literatur

Rivalland Marc (2005), "Marc Rivalland on Swing Trading: A guide to profitable short-term investing." 2. Auflage (Hampshire: Harriman House Publishing).