Long-Short-Arbitrage (so auch im Deutschen gesagt)

Allgemein das planvolle Ausnutzen von Marktunvollkommenheiten bei der Preisbildung von Vermögenswerten, insbesondere von Aktien. Bei Hedge-Fonds eine Strategie, bei der nach Ansicht der Manager unterbewertete Aktien gekauft (Long Strategie) und (im Gegensatz zum üblichen Aktienfonds) gleichzeitig überbewertete Aktien verkauft werden (Short Strategie). Man spricht auch von Pair Trades, sofern eine vermeintlich unterbewertete Position gekauft und eine als überbewertet erscheinende Position derselben Gattung im gleichen Umfang leerverkauft wird. -Wenn ein Hedge-Fonds-Manager ein Positionsübergewicht auf der Kaufseite hält, dann spricht man von einem Long Bias; entsprechend heisst ein Übergewicht auf der Verkaufseite Short Bias. Siehe Hedge-Fonds-Strategien.

© Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen

Alle Eintrage zum Buchstaben "L"

CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Zwischen 61% und 73,2% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesen Anbietern. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Zwischen 61% und 73,2% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit unseren Partner-Brokern. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.